اندیکاتور RSI چیست ؟
در بازارهای مالی، برای تحلیل قیمتها از اندیکاتورها و شاخصهای فنی استفاده میشود که در بین آنها اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) یکی از محبوبترینهاست. این اندیکاتور کمک میکند تا معاملهگران و سرمایهگذاران بتوانند از روند حرکتی بازار مظلع شوند و تصمیمات بهتری را در خصوص خرید و فروش اتخاذ کنند.
در این مقاله، ما به معرفی اندیکاتور RSI میپردازیم و روش کار آن را توضیح میدهیم. همچنین، اهمیت این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال قیمتها و نحوه استفاده از آن در معاملات بازار سرمایه و مالی را بررسی خواهیم کرد.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) یکی از مهمترین اندیکاتورهای تحلیلی بازار برای افرادی است که در بازار سرمایه فعالیت میکنند. با استفاده از این اندیکاتور، میتوان میزان قدرت خرید و فروش را در بازار اندازه گیری کرد و در نتیجه، روند بازار را پیشبینی کرد.
تاریخچه اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI، یکی از محبوبترین اندیکاتورهای تحلیلی بازار است که در سال ۱۹۷۸ توسط ویلیام بلک (Welles Wilder) ابداع شد. این اندیکاتور، بر پایه تحلیل تکنیکال بوده و با استفاده از قیمت، میزان قدرت خرید و فروش در بازار را اندازهگیری میکند. این اندیکاتور، با دنبال کردن تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی مشخص، عددی بین ۰ تا ۱۰۰ به بازار اختصاص میدهد. امتیاز ۰ به معنی قدرت کامل خرید و امتیاز ۱۰ به معنی قدرت کامل فروش است. در واقع، این اندیکاتور با استفاده از اعدادی که به بازار اختصاص میدهد، نشاندهنده تقاضا و عرضه در بازار است.
رابطهی ریاضی اندیکاتور RSI
RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]
مفاهیم پایه در مورد RSI
اندیکاتور RSI از مجموعه اندیکاتورهای مبتنی بر محاسبه نسبت قیمت به درآمد (Price to Earnings Ratio) است. برای محاسبه این نسبت، نسبت تعداد روزهایی که قیمت بازار بیشتر از میانگین قیمتهای قبلی بوده به تعداد روزهایی که قیمت بازار کمتر از میانگین قیمتهای قبلی بوده، محاسبه میشود. این نسبت بر حسب درصد بیان میشود و در آن به صورت یک نمودار خطی نمایش داده میشود.
نحوه استفاده از اندیکاتور RSI
استفاده از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، به معنی بررسی نقاط و شکلهای آن در نمودار قیمتهاست. اندیکاتور RSI بر روی یک پنجره جداگانه در پایین صفحه نمایش داده میشود. این نمودار کمک میکند تا معاملهگران و سرمایهگذاران، تحلیلی دقیق از نواحی اشباع خرید و فروش و قدرت بازار داشته باشند.
از جمله استفادههای شایع RSI در تحلیل تکنیکال، مشخص کردن نقاط اشباع خرید و فروش است. با توجه به مقدار اندیکاتور RSI، معاملهگران میتوانند برای خرید یا فروش اقدام کنند. برای مثال، در صورتی که مقدار RSI به مقدار بالایی برسد، دو خط افقی درج شده که نواحی اشباع خرید و فروش را نشان میدهند. خط افقی بالاتر، ناحیه اشباع خرید و خط افقی پایینتر، ناحیه اشباع فروش است.
زمانی که خط RSI بالاتر از خط افقی بالاتر قرار دارد و به ناحیه اشباع خرید نزدیک میشود، به عنوان مثال به ۷۰ یا بیشتر میرسد، نشان میدهد که بازار در حال شدیداً خرید است و قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان است. به عبارت دیگر، بهترین زمان برای فروش دارایی ممکن است در اینجا باشد، زیرا بازار در نواحی اشباع خرید قرار دارد.
از طرف دیگر، زمانی که خط RSI پایینتر از خط افقی پایینتر قرار دارد و به ناحیه اشباع فروش نزدیک میشود، به عنوان مثال به ۳۰ یا کمتر میرسد، نشان میدهد که بازار در حال شدیداً فروش است.
نکات مهم در مورد استفاده از RSI
در استفاده از اندیکاتور RSI، باید به نکات زیر توجه کرد:
1- نحوه استفاده از اندیکاتور RSI بسیار مهم است. بهتر است این ابزار را در ترکیب با سایر اندیکاتورها مورد استفاده قرار دهید.
2- اندیکاتور RSI باید با مقادیری تعیین شود که برای هر بازاری از فارکس، سرمایه یا کریپتو که مورد بررسی قرار میگیرند، مناسب باشد.
3- در صورتی که مقدار RSI به مقدار بسیار بالایی یا پایینی برسد، این لزوما به معنای شکل گرفتن روند ریورز یا برگشت و گرفتن پوزیشن شورت یا لانگ ( فروش و خرید ) نیست و ممکن هست در ان نواحی بماند و روند قیمتی ادامه پیدا کند.
به همین دلیل، قبل از اتخاذ تصمیمات معاملاتی بر اساس شاخص RSI، باید سایر اندیکاتورها و نشانگرها را نیز در نظر گرفت.
4- معاملهگران باید به دقت پارامترهای استفاده شده در این ابزار را تنظیم کنند.
برای مثال، در برخی مواقع تعیین مقادیر بالاتر از 70 و پایینتر از 30 برای شاخص RSI، باعث شده است که معاملهگران در نقاط نادرستی خرید یا فروش انجام دهند.
5- مقادیر پیشفرض یا پریود اندیکاتور RSI برای معاملهگرانی که به دنبال استفاده از روشهای تحلیلی تکنیکال هستند، مناسب نیست. بهتر است تنظیمات بافر را بر اساس شرایط بازار و نوع سهام یا جفت ارز یا ارز دیجیتال مدنظر تنظیم کنید و توجه داشته باشند که هرکدام ازین ها شخصیت و حرکت منحصر به فرد خودش را خواهد داشت.
6- بهتر است از RSI برای نوسانگیری و اسکلپ در تایم فریم های کمتر مورد استفاده کرد. در این نوع سبک، قیمت به صورت متناوب افزایش و کاهش مییابد و معاملهگران میتوانند با استفاده از این ابزار، نقاط خرید و فروش را بهبود بخشند.
7- در اندازهگیری شدت و قدرت بازار نیز میتوان از RSI استفاده کرد. در این حالت، هرچه مقدار آن نزدیک به 100 شود، بازار بیشتر در شرایط خرید قرار دارد و هرچه به صفر نزدیکتر شود، بازار در شرایط فروش قرار دارد.
واگرایی RSI چیست ؟
اگر مقدار RSI بیشتر از ۷۰ باشد، به معنی این است که بازار به شدت صعودی شده و قیمتها به احتمال زیاد به زودی به سمت پایین خواهند رفت.
در این حالت به عنوان نشانهای از واگرایی استفاده میشود. اگر مقدار RSI کمتر از ۳۰ باشد،
به معنی این است که بازار به شدت نزولی شده و قیمتها به احتمال زیاد به زودی به سمت بالا خواهند رفت. در این حالت نیز به عنوان نشانهای از واگرایی استفاده میشود. در کل، مقادیر RSI بالای ۵۰ نشان دهندهی یک بازار قوی و مثبت هستند و مقادیر پایینتر از ۵۰ نشان دهندهی یک بازار ضعیف و منفی هستند.
واگرایی یکی از ابزارهای موثر تحلیل تکنیکال است که به کمک آن میتوان پیشبینیهای دقیقی در مورد جهت حرکت قیمتها انجام داد. با استفاده از واگرایی، میتوانیم جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر را شناسایی کرده و از آن به عنوان سیگنالی برای ارزیابی احتمال چرخش قیمتها استفاده کنیم.
انواع مختلفی از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال وجود دارند، از جمله اسیلاتورها مانند RSI و MACD و اندیکاتورهای تأخیری مانند MA و EMA. با استفاده از هر یک از این اندیکاتورها و نمودار قیمت، میتوانیم واگرایی را شناسایی کرده و با تحلیل آن، تغییرات روند و جهت حرکت قیمتها را پیشبینی کنیم.
واگرایی به عنوان معیار مهمی برای معاملهگران در نظر گرفته میشود، زیرا معاملهگران میتوانند با استفاده از واگرایی، از موقعیتهای غلط خارج شوند و به معاملات مناسب دست پیدا کنند.
استفاده از اندیکاتورها و شناسایی واگراییها در تمامی بازارهای مالی، از جمله بورس، فارکس، طلا، رمزارزها، Futures و CFD، بر دقت و اعتبار تحلیل تکنیکال ما افزوده و میتواند به معاملهگران اعتماد بیشتری در خصوص معاملات خود میدهند.
حرف آخر:
در نهایت میتونیم بگیم که، استفاده از اندیکاتور RSI، نه تنها به معاملهگران کمک میکند تا برای خرید و فروش بهتر تصمیم گیرند، بلکه به افزایش سود و کاهش ریسک معاملاتی نیز کمک می کند.
اما، همانطور که گفته شد، استفاده از این اندیکاتور نیز نسبت به سایر اندیکاتورهای متاتریدر، چالشهای خود را دارد.
به همین دلیل، معاملهگران باید قبل از استفاده از این اندیکاتور، با شرایط بازار و اصول تحلیلی آشنا شوند.
و در کل، استفاده از اندیکاتور RSI، یکی از روشهای موثر و کمکی در تحلیل بازار سرمایه و فارکس است که به معاملهگران کمک میکند تا برای خرید و فروش بهتر تصمیم گیرند.
